Модели Price Action

Price Action — примеры применения стратегии

Метод Price Action заключается в определении точек разворота методом классического свечного анализа, в сочетании с силовыми и трендовыми уровнями. Задача трейдера заключается в идентификации сигналов и открытии сделок в указанном направлении. Преимущество стратегии Price Action состоит в том, что работа осуществляется на чистом графике, не обременённом индикаторами.

Price Action: основы

Методология Price Action построена на принципе уровней поддержки и сопротивления, а торговые сигналы имеют вид паттернов (сет-апов). Проблема изучения стратегии состоит в том, что практически любою последовательность двух свечей подряд можно назвать каким-нибудь определением и преподносить как сигнал для входа в рынок. Опытные же трейдеры выделяют три самых надежных сет-апа Price Action, на которых мы и остановимся:

Рассмотрим поподробнее каждый из этих паттернов.

Применение Price Action

Детально рассмотрим правила входа и потенциально перспективные ситуации, в которых трейдер вправе рассчитывать на получение прибыли.

Внутренний бар

На примере ниже паттерн «Внутренний бар» формируется на фоне предшествующей восходящей тенденции. Модель имеет вид нисходящего бара, не выходящего за границы предыдущей бычьей свечи. Главный принцип: свеча должна находиться «внутри» предыдущей, другими словами, и уровень открытия и уровень закрытия должны располагаться в пределах тела предыдущей свечи. Это говорит нам о развороте тренда.

Внутренний бар - Price Action

Рис 1. Внутренний бар

Обратите внимание на место возникновения качественного сигнала, сформировавшегося в районе предыдущего максимума обновившего минимум. Именно здесь на рынке Форекс начинают входить в позиции, плохо информированные трейдеры, прозевавшие предыдущее движение, но готовые рискнуть при возвращении цены к этой точке.  Здесь же закрывают позиции трейдеры временно пересиживающие убытки, ранее по ошибке вошедшие в покупки и не закрывшиеся по стоп-лоссам. Учитывая приведённые факторы, возникший сигнал можно идентифицировать как качественный, что мы и видим на рисунке.

Поглощение

Поглощение Price Action

Рис 2. Поглощение

Модель «Медвежье поглощение» возникает при контакте с трендовой линией. Выше мы наблюдаем локальный уровень поддержки на младшем таймфрейме. Имеет значение предыдущее скопление баров – «отскочисты». Белая растущая свеча позволяет идентифицировать группу трейдеров, стремящихся войти в покупки, но крупный участник выкупает незадачливых спекулянтов и толкает цену вниз, стремясь сбить стоп-лоссы.

Именно в этой зоне он размещает лимитный ордер на продажу, не позволяя цене подняться выше, дабы временно пересиживающие убытки трейдеры не закрылись по безубытку. Появление модели «Поглощение» даёт нам понять, что зона защищается крупным игроком, следовательно, продолжится дальнейшее движение вниз.

Пин-бар — надежный сигнал Price Action

Модель «Пин-бар» характеризуется наличием большой длинной верхней тени и отсутствием нижнего хвоста. Возникает свеча после продолжительного восходящего движения. Указанные на рисунке пример демонстрирует не удавшуюся попытку прорыва уровня локального сопротивления.  Наблюдаем незначительный откат на фоне восходящего тренда и чертим уровень сопротивления. Идентифицируем появление «Пин-бара»  при попытке пробоя уровня и понимаем, что трейдеры пытавшиеся войти в покупки в меньшинстве, поскольку их попытка провалилась. Открываем сделку вниз.

Pin Bar

Рис 3. Пин-бар

Необходимо отдавать предпочтение сигналам, возникающим в непосредственной близости от уровней сопротивления или поддержки. Заслуживают доверия паттерны, формирующиеся при касании трендовых линий.

Хорошая стратегия при торговле опционами, отвечает на два вопроса: когда входить в сделку и какое время экспирации выбирать. Именно поэтому метод Price  Action считается наиболее эффективным, но лишь при правильном применении. Идентифицировав сигнал трейдер заключает контракт с брокером после закрытия сигнальной свечи до окончания формирования текущего рабочего бара.

Пример: выбрав тайм фрейм М-5 открывайте сделку на 5 минут.

Отсев ложных сигналов Price Action

Фильтрация сигналов осуществляется по следующим правилам:

  • открытие сделок только в направлении текущего тренда;
  • вход в контртрендовые сделки исключительно вблизи технических уровней;
  • избегайте открытия позиций при откате цены к потенциальным зонам покупки или продажи.

Реагируйте на паттерны «Поглощение» и «Внутренние бары», формирующиеся на пике восходящей коррекции при нисходящей тенденции. Пин-бары приобретают силу при касании силового уровня. Механика рынка предполагает наличие в этой точки сильного лимитного ордера на продажу. Возникновение такого паттерна в другом месте, может быть вызвано закрытием по позиций безубытку, а это приведёт к дальнейшему продолжению текущего тренда. Необходимо смотреть не только на сигнальную свечу, но и на зону к которой произошёл откат. Если до этого был пробой уровня, то при возвращении к нему, трейдеры временно пересиживающие убытки начнут закрывать позиции, а это приведёт к отскоку.

Можно добиться очень высокой точности сигналов, для этого необходимо грамотно фильтровать паттерны, применяя дополнительный технический анализ.

Евстратий Романов

Аналитик сайта ProfitLiner.com

Добавить комментарий

Войти с помощью: