индикатор MACD

MACD: описание и сигналы

Индикатор MACD позволяет измерить, насколько близко или далеко сходятся или расходятся средние разных порядков. Это дает возможность рассчитывать вероятности перемены текущего направления тренда и делать выводы о силе рыночного движения. Индикатор MACD помогает получать достоверные сигналы для входа в рынок и выхода из него.

Как выглядит индикатор MACD

MACD включает в себя две линии (см. картинку выше):

Быстрая линия MACD, или быстрый MACD, в параметрах графиков обычно называется просто MACD. Рассчитывается как разность между двумя экспотенциальными средними (EMA) двух выбранных периодов (меньшего и большего).

Сигнальная линия MACD, или сигнальный MACD − сглаживающая неровности быстрой линии MACD. Быстрый MACD усредняется данными еще одного периода, на выходе получается сигнальная линия MACD, которую еще иногда называют медленной.

Графически линии индикатора MACD располагаются выше или ниже центральной нулевой линии. Быстрая линия MACD потому и носит свое название, что идет на графике MACD раньше, чем сигнальная.

О чем сигналит MACD?

Удаленность от нулевой линии показывает величину расхождений между средними короткого и более длинного периода, что позволяет судить о силе и направленности текущей тенденции.

Расположение линий MACD выше нулевой говорит о растущем тренде, ниже нулевой – о нисходящем. Кроме того, MACD подает сигналы при пересечении линий, достижении максимумов и минимумов, поднятии выше или ниже нулевой линии.Выше и ниже нулевой линии MACD

Сигналы MACD

Наиболее эффективно применение индикатора MACD на широко волатильных рынках.

  1. Пересечения линий MACD (трендовый сигнал):

Сигнал на покупку: если быстрый MACD пересек сигнальную линию MACD снизу вверх. Стоп-лосс ордер нужно расположить ниже уровня последнего уровня минимума.

Пересечение линий покупка MACD

Сигнал на продажу: если быстрый MACD упал ниже сигнальной линии MACD. Стоп-лосс ордер нужно расположить выше уровня последнего уровня максимума.

Пересечение линий продажа MACD

 

  1. Расположение линий MACD относительно нулевой линии (разворотный сигнал):

Значение «+» или «-» MACD зависит от того, какая из Средних находится выше. Положительное значение говорит о том, что цены растут, а ведь все время они расти не смогут, поэтому близка зона перекупленности. А значит, лучше время для продажи − на исходе периода роста цен, когда у MACD наивысшие значения, и наоборот, лучшее время для покупки − когда значения MACD минимальные. Таким образом:

Следует покупать, когда оба MACD, и быстрый, и медленный, расположены ниже нулевой линии, а значения MACD минимальные и отрицательные.

Следует продавать, когда оба MACD, и быстрый, и медленный, расположены выше нулевой линии, а значения MACD максимальные и положительные.

Расположение около нулевой линии

  1. Дивергенция, или расхождение между графиком цены и графиком MACD (разворотный сигнал).

Когда цена делает очередной виток вверх или вниз, а график MACD эти всплески не подтверждает, формируется расхождение. Если провести трендовую линию по максимумам (минимумам) на графике цены и индикатора, то ее направление будет разным. То направление, которое будет указывать трендовая линия на индикаторе, считается прогнозным.

Покупайте, когда при нисходящем тренде новый минимум на ценовом графике не подтверждается новым, более низким минимумом на графике MACD.

Продавайте, когда при восходящем тренде новый максимум на ценовом графике не подтверждается новым, более высоким максимумом на графике MACD.

Дивергенция MACD

MACD-гистограмма

Вариацией MACD является MACD-гистограмма, которая строится в виде столбикового графика. Отличием гистограммы от линейного MACD является способность гистограммы показывать не только главенство текущей тенденции, но отслеживать, насколько «быки» или «медведи» набирают либо теряют силу.

Как рассчитывается MACD-гистограмма

Если обычный MACD рассчитывается как разность между двумя экспотенциальными средними, значение точки гистограммы получается из разности между значениями быстрой и сигнальной линий MACD.

То есть, такое производное значение из основных параметров формулы расчета MACD полезнее для анализа тем, что оно раньше реагирует на изменение рыночных тенденций и учитывает в себе как прошлые и текущие, так и сглаживающие параметры.

Как найти тренд или разворот с помощью MACD

Тренд подтверждается, когда гистограмма показывает новые максимумы или минимумы в соответствии с максимумами и минимумами графика цены.

Гистограмма MACD растущий тренд

Тренд готовится к развороту, когда появляется дивергенция, то есть новые максимумы или минимумы цены не подтверждаются соответствующими максимумами и минимумами гистограммы.

Гистограмма Дивергенция

Сигналы дивергенции редки, но они предсказывают разворот тренда с очень высокой степенью надежности. На нисходящем тренде дивергенция не всегда является достоверным сигналом, так как падать рынок может и сам по себе, по инерции. Поэтому на стагнирующем рынке следует быть более внимательными.

 

Сигналы на покупку от MACD-гистограммы

Покупайте, если гистограмма MACD перестает падать и начинает движение вверх. Стоп-лосс ордер следует разместить ниже последнего минимального уровня цены.

Покупайте, если гистограмма MACD начала движение вверх из второго, менее глубокого минимума, когда цена при этом показывает новый минимум (сигнал дивергенции). Стоп-лосс ордер должен размещаться ниже уровня последнего минимума цены.

Сигналы на продажу от MACD-гистограммы

Продавайте, если гистограмма MACD перестает расти и начинает движение вниз. Стоп-лосс ордер следует разместить выше последнего максимального уровня цены.

Продавайте, если гистограмма MACD начала движение вниз из второго, менее высокого максимума, когда цена при этом показывает новый максимум (сигнал дивергенции). Стоп-лосс ордер должен размещаться выше уровня последнего максимума цены.

Гистограмма покупка продажа

Нюансы применения индикатора MACD

MACD рассчитывается не в процентном диапазоне, как, к примеру, RSI, а в пунктах. Это не позволяет точно определить четкие границы зон перекупленности и перепроданности, поскольку размах рыночных движений у разных активов может быть разный.

Поэтому следует анализировать разворотные сигналы MACD с учетом текущей рыночной ситуации и применять правила подтверждения сигнала разворота сигналами других индикаторов.

Евстратий Романов

Аналитик сайта ProfitLiner.com

  1. Роман Тивоневский 26.06.2016 at 18:15

    Здравствуйте. Почему в терминале МТ4 MACD совсем другой, и с одной линией. А здесь MACD с 2-мя линиями. Залазишь в настройки «макди», а там FastEMA-12, SlowEMA-26, SignalSMA-9. Вот только где они? На tradingview.com MACD как у вас на сайте. Подскажите.

Добавить комментарий

Войти с помощью: