Индикатор Канал Кельтнера

Канал Кельтнера

Канал Кельтнера – один из трендовых индикаторов. Свое название он получил в честь его автора Чарльза Кельтера, который впервые описал его действие в своей книге по биржевой торговле. Трактовка сигналов канала совпадает с интерпретацией полос Боллинджера и «конвертов» Скользящих Средних.

Как выглядит канал Кельтнера

Визуально этот индикатор выглядит как три полосы, которые образуются вокруг графика цены. В основе – Скользящая Средняя линия (СС), вокруг которой на некотором расстоянии формируются:

  • линия, расположенная сверху средней (верхняя граница канала);
  • и линия, расположенная снизу средней (нижняя граница канала).

Как выглядит канал Кельтнера

 

Как расчитывается канал Кельтнера

Оригинальный метод расчета канала Кельтнера использует в своей основе Типичную цену. Она считается как средняя величина между тремя ценами: максимальной, минимально и ценой закрытия:

Типичная цена: (Максимум+Минимум+Закрытие)/3

Средняя линия канала – это простая Скользящая Средняя от этой Типичной цены.

Ширина образуемого канала равна величине простого Скользящего Среднего дневного временного интервала, или, как его еще называют торгуемого диапазона (trading range), который составляет разницу между максимумом и минимумом периода. Для большей достоверности этот параметр сглаживается 10-периодной простой Скользящей Средней.

Модифицированный метод расчета канала Кельтнера вместо простой СС применяет экспотенциальную Скользящую Среднюю, а ширину между средней линией индикатора и ее верхней или нижней границей вычисляет как средний Истинный интервал (true range).

Выведение Линдой Рашке уникальной формулы Истинного интервала и применение более сглаженной Скользящей Средней увеличило эффективность сигналов канала Кельтнера во много раз.

Истинный интервал высчитывается так:

  1. Определяется максимальное значение из двух между значениями текущего максимума цены и цены закрытия предыдущего периода.
  2. Определяется минимальное значение из двух между значениями текущего минимума цены и цены закрытия предыдущего периода.
  3. Истинный интервал равен разности между первым и вторым расчетными параметрами.

По желанию, можно выбирать метод расчета ширины диапазона в параметрах индикатора Keltner Channel во вкладке Inputs в выпадающем списке Bands Style:

  • range – торгуемый диапазон;
  • true range – истинный диапазон.

Выбор метода расчета диапазона

Задача канала Кельтнера

Границы канала Кельтнера призваны отображать классические уровни поддержки и сопротивления цены. По сигналам данного индикатора можно торговать по тренду и во флете.

Поскольку основное назначение данного индикатора – распознавание тренда, то в основу трактовки его сигналов ложится утверждение о том, что цена скорее отскочит от граничного уровня, нежели пробьет его.

Торговля по тренду по сигналам канала Кельтнера

Если цена пробивает границу, следует покупать опцион в направлении пробития уровня.

То есть:

  • если пробит уровень сопротивления (верхняя граница), покупайте опцион колл;
  • если пробит уровень поддержки (нижняя граница), покупайте опцион пут.

Кельтнер считал пробой канала сигналом, подтверждающим сильный тренд.

торговля по тренду
 

Торговля в боковом тренде по сигналам канала Кельтнера

Никакое ценовое движение не может продолжаться бесконечно, рано или поздно цена развернется в противоположную сторону, так как активность и покупателей, и продавцов рано или поздно заканчивается. На нетрендовых участках рынка индикатор Кельтнера хорошо идентифицирует перепроданность или перекупленность рынка.

Отбившись от одной линии канала, цена может продолжать двигаться до противоположной его линии.

  • при касании ценой нижней границы канала покупают опцион на повышение;
  • при касании ценой верхней границы канала покупают опцион на понижение.

Торговля в боковом тренде

 

Нюансы применения канала Кельтнера

Старшие временные интервалы являются обязательны условием для использования этого индикатора. Оптимальным считается таймфрейм не ниже H1 (часовой). Использование на более коротких интервалах провоцирует генерацию слишком большого количества ложных пробойных сигналов.

Фильтрация сигналов пробития ценой границ канала Кельтнера также немаловажна. Действующее правило подтверждения сигнала другим трендовым индикатором, определяющим силу движения (например, ADX), здесь особенно актуально.

Чем канал Кельтнера отличается от других индикаторов

Эффективность сигналов индикатора Кельтнера гораздо выше, нежели у сходных с ним по смыслу индикаторов, задача которых заключается в определении границ диапазона движения цен на графике.

Полосы Боллинджера при выявлении пределов канала используют стандартные отклонения от Скользящей Средней, а «конверты» — процентные величины. Канал Кельтнера же применяет уникальный метод определения так называемого «истинного диапазона».

На практике канал Кельтнера отлавливает более выраженные тренды, и дает гораздо меньше ложных сигналов, нежели «конверт» и индикатор Боллинджера.

Недостатки канала Кельтнера

Данный индикатор относится к вспомогательным инструментам выявления тренда. Поэтому для создания надежной торговой системы необходимы подтверждения его сигналов дополнительным индикатором, как на волатильных участках рынка, так и при боковом движении цены.

Евстратий Романов

Аналитик сайта ProfitLiner.com

Добавить комментарий

Войти с помощью: