как выглядит индикатор ADX

Индикатор ADX, или Индекс Среднего Направления Движения

ADX (Average Directional Movement Index — Индекс Среднего Направления Движения) – изобретенный Уэллсом Уайлдером индикатор, крайне популярный среди трейдеров. Чаще всего его используют для подтверждения сигналов в трендовых торговых стратегиях. Индикатор ADX — это один из немногих универсальных индикаторов, глядя на который можно увидеть не только, насколько рынок активен, но и определить другие характеристики поведения рынка. Например, насколько «вялые» идут торги или наоборот, присутствуют чересчур сильные мало предсказуемые рыночные всплески, во время которых вообще лучше избегать торговли.

Что определяет индикатор ADX

  • наличие направленного движения;
  • моменты для покупки опционов на повышение/понижение;
  • нестабильные рыночные ситуации;
  • боковой тренд;
  • моменты для выхода из рынка.

Как выглядит индикатор ADX

Визуально индикатор выглядит как три линии. График ADX работает в комбинации с двумя линиями — +DI и –DI.

  • +DI – сглаженная линия направления вверх;
  • -DI – сглаженная линия направления вниз;
  • ADX – средний индикатор направления.

как выглядит индикатор ADX

Почему ADX настолько эффективен

При расчете ADX, как и в формуле канала Кельтнера, используется Истинный интервал (TR, True Range).

Высокая эффективность применения значения усредненного истинного интервала была не раз доказана на практике ведущими мировыми трейдерами Линдой Рашке и Робертом Колби.

Истинный интервал рассчитывается так:

  • определяется наибольшее значение из двух – максимума за текущий период и цены закрытия предыдущего периода;
  • определяется наименьшее значение из двух – минимума текущего периода и цены закрытия предыдущего периода.
  • Из первого показателя вычитается второй.

Принцип расчета ADX

ADX – один из индексов, входящий в целый комплекс технических индикаторов — Систему Направлений (Directional Movement System, DMS), которая анализирует диапазоны цен — расстояние от максимума до минимума периода, например, дня.

Данная система подсчитывает, куда (вверх, вниз, вбок) и насколько смещается текущий диапазон цен по отношению к предыдущему диапазону.

виды DM

В основе расчета лежат показатели Направленного Шага (Directional Movement, DM). Этот Шаг рассматривает два диапазона цен:

  • текущий диапазон цен (например, дневной),
  • и предыдущий диапазон цен (например, вчерашний).

+DM – положительный Направленный Шаг получается, когда:

  • текущий интервал располагается выше, чем предыдущий (1 вариант);
  • текущий диапазон выступает за пределы предыдущего и вверх, и вниз, но вверх – больше (4а вариант).

— DM – отрицательный Направленный Шаг получается, когда:

  • текущий интервал располагается ниже, чем предыдущий (2 вариант);
  • текущий диапазон выступает за пределы предыдущего и вверх, и вниз, но вниз – больше (4б вариант).

DM = 0 — нулевой Направленный Шаг получается, когда:

  • текущий диапазон находится внутри предыдущего, или выступает и вверх, и вниз одинаково.

Далее вычисляется значение тех самых двух линий DI – положительной и отрицательной. Для этого текущий Направленный шаг (DM) делится на Истинный интервал (TR), после чего усредняется.

+ DI = +DM/TR ;          — DI= -DM/TR

И, наконец, сам ADX – это высчитанное и усредненное соотношение расстояния между значениями Направленного шага +DM и –DM.

Сигналы ADX на покупку опциона Call

Покупайте бинарный опцион на повышение, когда:

  • линия -DI ниже, чем +DI;
  • линия –DI падает ниже, чем обе линии, и +DI, и ADX, при этом ADX – растущая. Это наилучший сигнал на покупку опциона колл, говорящий о том, что восходящий тренд укрепляется.

ADX Сигнал на покупку опциона колл

Сигналы ADX на покупку опциона Put

Покупайте бинарный опцион на понижение, когда:

  • линия +DI ниже, чем -DI;
  • линия +DI падает ниже, чем обе линии, и -DI, и ADX, при этом ADX, как и в прошлом случае, растущая. Это наилучший сигнал на покупку опциона пут, говорящий о том, что нисходящий тренд укрепляется.

ADX Сигнал на покупку опциона пут

Сигнал ADX о потерявшем силу тренде

Если наблюдается падающий ADX, следует воздержаться от покупки опционов, поскольку такая картина – сигнал о появившейся на рынке нестабильности. Это значит, что тренд уже не настолько выражен, лучше выйти из рынка и переждать.

Следует учесть, что при падающем графике ADX другие методы выявления тренда малоэффективны.

ADX падает

Сигнал ADX о «спящем» рынке

Когда ADX упал ниже обеих линий DI, это значит, что рынок крайне малоактивен, практически «спит». Трендовые инструменты на таких участках рынка не работают, но нужно пребывать в боевой готовности, поскольку именно с таких застойных зон берут начало сильные тренды.

Чем дольше ADX держится ниже обеих линий DI, тем выше вероятность, что рынок вот-вот двинется с места.

ADX рынок спит

Сигнал о начале нового тренда

Если, все еще находясь ниже обеих линий DI, график ADX начал движение вверх, и продвинулся на 4 единицы, это возвещает начало нового тренда.

В этом случае:

  • если сверху +DI, покупайте опцион колл;
  • если сверху –DI, покупайте опцион пут.

ADX сигнал о начале растущего тренда

Нюансы применения индикатора ADX

ADX дает очень надежные сигналы для покупки опционов в середине сильного тренда.

ADX Сигнал На середине тренда

Но, увы, он не идеально ловит начальные стадии мощных трендовых движений.

Ложный сигнал ADX

Достоинством ADX является тот факт, что его сигналы одинаково высокоэффективны на любых временных интервалах, как при долгосрочном анализе, так и при внутри дневной торговле.

Добавить комментарий

Войти с помощью: